除了昨天我們看到的總回報、贏輸次數、平均每次交易回報等等統計外，我們還可以在圖表上看到策略的表現。
第一個圖是組合的資金曲線，我們看到原來這策略在2007年時曾升到25,000以上（本金10,000），但之後無以為繼，表現平平。
第二個圖是Maximum Drawdown，即最大回撤。它告訴我們組合從高位至低位最多回落了多少。這個策略從高位最多回落了60%以上，在風險管理上，絕對是不合格。
然後，第三個圖是策略在每年及每月的回報統計，可以幫助我們分析策略會不會在甚麼月份做得較好，或哪個年份做得較差，或是有沒有以前做得好，但最近變差了的情況。一般來說，大家都希望一個策略的回報能平均分佈就最好了，表示回報在不同市況都能穩定。
這裡我們看到除了2008年大跌之外，2012 - 2014年連續三年都是負數。到底是什麼原因呢？找出原因就可以幫助我們優化策略，或最起碼對策略在甚麼市況會做得不好有個心理準備。由於2012 - 2014都是上落市，對於跟勢交易比較不利，容易左一巴右一巴。
第四個圖是每單交易回報的分佈圖，也就是可以一眼看到上次說過的，趨勢策略的回報，是由很多次「小敗」，和少量的「大勝」組成。
之後Trade這裡就是每單交易的明細，沒什麼特別。
Formula也就是這個策略的程式碼。感覺這些都是Reference，就是告訴你前面報告中的回報表現是怎麼做出來的。
Settings：這裡我們看到有很多設定可以調教，比如說佣金，這裡我們忽略了不計，但它對真實交易回報的影響其實很大，算上佣金的話，相信這個策略的表現會很不理想。
另外，也可以設定買入、和賣出的價錢，現在策略是用收市價交易，也是合理的。但假如是一些較短線的策略，則變得不合理了。
Symbols：就是在哪個（哪些）產品上交易。這次我們只在HSI上測試。
最後是Monte Carlo分析，這裡是比較複雜的概念，還是留待以後再討論吧。
總結一下，Amibroker 的 backtest 可以很方便地讓我們知道一個策略的績效是怎樣，以及它的盈虧分佈等等的風險特性。我們常常會想到一些交易策略，但到底實際上是否行得通？贏錢還是輸錢？是靠很多次小勝來獲得回報？還是靠一兩次的大勝？做Backtest，跟科學課做實驗十分相似。
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