2017年10月31日 星期二

踏上程式交易之路

多年來,一直運用傳統的方法,去做分析工作。

很多人以為,用技術分析,只要簡單睇睇一隻股票的圖就可以做出買賣決定。但實際上,認真深入的分析,不但需要足夠的闊度,如每日觀察數百隻不同板塊的股票,以作出比較,判斷市場的資金流向。亦需要足夠的深度,即從短、中、長線,去分析個別股票或市場的趨勢。整個過程,每天最少要兩三小時。

當找出符合條件的候選股票時,便要制定買入、賣出方案,以便開市時,當買入、賣出條件一旦符合,便可即時執行。這又要花費額外的時間。

而萬一市場進入較為波動的期間,更需要制定多種方案,例如加倉、減倉、換貨等操作,以應對市場走勢。

這樣下來,一天四五個小時也是閒事。

這還沒有計上定期監察外圍股市、商品、滙市、債市,以及看業績、年報等基本分析的工作。

這樣的工作量,年輕時沒什麼問題,但長久下去,年紀漸大,體力下降,還要多花時間在家庭上,這種模式一定不能持久。

因此,我終於下定決心,要學習運用科技的力量。利用程式,幫我快速完成選股和分析的工作。

第一步,就是選擇合適的工具。我Google後得知,市面上有多款讓用家可以編程去分析、選股、回測、以至建立交易模型、甚至連接交易系統,作出自動交易的程式或平臺。

目前,市面上比較受歡迎的交易軟件有:Amibroker, MetaStock, TradeStation, Ninjatrader, Wealth-LAB, MultiCharts, MT4等等,關於各軟件的分別,這裡有篇不錯的詳細分析:http://www.coco-in.net/thread-2234-1-1.html

最後,綜合了Google上找到的各種用家評論,我選擇了Amibroker。原因如下:



1. 易學:由於我以往沒有寫程式的背景和經驗,程式語言不要太難懂是我的考慮因素之一,Amibroker應可符合我的要求。加上軟件歷史悠久,網上有不少資源及論壇,對新手十分有幫助。

2.   股票friendly:由於我主要是操作股票,因此,軟件能支援多品種的統計、排名、回測等,對我十分重要。Amibroker不但可以符合這些要求,而且還內置了板塊、行業、以及基本分析如股數、盈利等數據在框架內。

3. 功能強大:網上評論指Amibroker運算的速度十分有優勢。

4. 價錢相宜:只要339美元,即約2600港元,即可買斷,並包括2年的更新。絕對是一項划算的投資。

希望數年後,我回看今天,會是一項正確,值回投資(金錢和時間)的決定。

200天EMA (二)

上次我指出恆指在明年第一季將會回落至200天EMA水平,理據是什麼? 其實主要是運用中值回歸(Mean Reversion)的概念。由1990年至今,恆指未曾試過有一年,指數是完全沒有掂到200天EMA的。換句話說,不論是牛市或熊市,每個日曆年,恆指都會至少一次回到200天...